Large deviations for the squared radial Ornstein-Uhlenbeck process

Abstract : We establish large deviation principles for the couple of the maximum likelihood estimators of dimensional and drift coefficients in the generalised squared radial Ornstein-Uhlenbeck process. We focus our attention to the most tractable situation where the dimensional parameter $a>2$ and the drift parameter $b<0$. In contrast to the previous literature, we state large deviation principles when both dimensional and drift coefficient are estimated simultaneously.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2014
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01026307
Contributeur : Marie Du Roy de Chaumaray <>
Soumis le : vendredi 4 septembre 2015 - 09:46:31
Dernière modification le : samedi 5 septembre 2015 - 01:11:50
Document(s) archivé(s) le : samedi 5 décembre 2015 - 11:34:52

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  • ARXIV : 1407.4949

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Marie Du Roy de Chaumaray. Large deviations for the squared radial Ornstein-Uhlenbeck process. 2014. <hal-01026307>

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