Shortfall risk minimization in discrete time financial market models

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SIAM Journal of Financial Mathematics, 2014, 5 (1), pp.384-414
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Contributeur : Philippe Macé <>
Soumis le : vendredi 18 juillet 2014 - 14:11:53
Dernière modification le : mardi 11 octobre 2016 - 15:20:20

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N. Frikha. Shortfall risk minimization in discrete time financial market models. SIAM Journal of Financial Mathematics, 2014, 5 (1), pp.384-414. <hal-01025769>

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