A probabilistic numerical method for optimal multiple switching problem and application to investments in electricity generation - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue SIAM Journal on Financial Mathematics Année : 2014

A probabilistic numerical method for optimal multiple switching problem and application to investments in electricity generation

R. Aid
  • Fonction : Auteur
L. Campi
  • Fonction : Auteur
N. Langrené
Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires
H. Pham
  • Fonction : Auteur
Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires

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Soumis le : vendredi 18 juillet 2014-14:05:31

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  • HAL Id : hal-01025760 , version 1

Citer

R. Aid, L. Campi, N. Langrené, H. Pham. A probabilistic numerical method for optimal multiple switching problem and application to investments in electricity generation. SIAM Journal on Financial Mathematics, 2014, 5 (1), pp.191-231. ⟨hal-01025760⟩

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