A probabilistic numerical method for optimal multiple switching problem and application to investments in electricity generation

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SIAM Journal of Financial Mathematics, 2014, 5 (1), pp.191-231
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Contributeur : Philippe Macé <>
Soumis le : vendredi 18 juillet 2014 - 14:05:31
Dernière modification le : mardi 11 octobre 2016 - 15:20:20

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  • HAL Id : hal-01025760, version 1

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R. Aid, L. Campi, N. Langrené, H. Pham. A probabilistic numerical method for optimal multiple switching problem and application to investments in electricity generation. SIAM Journal of Financial Mathematics, 2014, 5 (1), pp.191-231. <hal-01025760>

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