A Durbin-Watson serial correlation test for ARX processes via excited adaptive tracking

Abstract : We propose a new statistical test for the residual autocorrelation in ARX adaptive tracking. The introduction of a persistent excitation in the adaptive tracking control allows us to build a bilateral statistical test based on the well-known Durbin-Watson statistic. We establish the almost sure convergence and the asymptotic normality for the Durbin-Watson statistic leading to a powerful serial correlation test. Numerical experiments illustrate the good performances of our statistical test procedure.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2014
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Contributeur : Bernard Bercu <>
Soumis le : lundi 14 juillet 2014 - 18:41:53
Dernière modification le : vendredi 15 décembre 2017 - 23:20:29
Document(s) archivé(s) le : jeudi 20 novembre 2014 - 18:37:14

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  • ARXIV : 1407.3940

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Bernard Bercu, Bruno Portier, Victor Vazquez. A Durbin-Watson serial correlation test for ARX processes via excited adaptive tracking. 2014. 〈hal-01023598〉

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