Limit theorems for bifurcating integer-valued autoregressive processes

Bernard Bercu 1 Vassili Blandin 1
1 IMB - Institut de Mathématiques de Bordeaux
Abstract : We study the asymptotic behavior of the weighted least squares estimators of the unknown parameters of bifurcating integer-valued autoregressive processes. Under suitable assumptions on the immigration, we establish the almost sure convergence of our estimators, together with a quadratic strong law and central limit theorems. All our investigation relies on asymptotic results for vector-valued martingales.
Keywords : bifurcating autoregressive process integer-valued process weighted least squares martingale almost sure convergence central limit theorem
Type de document :
Article dans une revue
Statistical Inference for Stochastic Processes, Springer Verlag, 2014, 17, pp.1-37
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Contributeur : Bernard Bercu <>
Soumis le : lundi 14 juillet 2014 - 17:53:20
Dernière modification le : mercredi 16 juillet 2014 - 15:59:43
Document(s) archivé(s) le : jeudi 20 novembre 2014 - 18:17:58

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  • HAL Id : hal-01023462, version 1

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Bernard Bercu, Vassili Blandin. Limit theorems for bifurcating integer-valued autoregressive processes. Statistical Inference for Stochastic Processes, Springer Verlag, 2014, 17, pp.1-37. <hal-01023462>

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