Bid and ask prices as non-linear continuous time G-expectations based on distortions

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Mathematics and Financial Economics, Springer Verlag, 2014, 8 (3), pp.265-289
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Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : lundi 7 juillet 2014 - 15:50:27
Dernière modification le : lundi 29 mai 2017 - 14:26:23

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  • HAL Id : hal-01020002, version 1

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Citation

E. Eberlein, D. Madan, M. Pistorius, M. Yor. Bid and ask prices as non-linear continuous time G-expectations based on distortions. Mathematics and Financial Economics, Springer Verlag, 2014, 8 (3), pp.265-289. <hal-01020002>

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