An exact connection between two solvable SDEs and a nonlinear utility stochastic PDE

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SIAM Journal on Financial Mathematics, SIAM, 2013, 4 (1), pp.697-736
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Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : jeudi 3 juillet 2014 - 14:44:54
Dernière modification le : lundi 29 mai 2017 - 14:24:28

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  • HAL Id : hal-01017976, version 1

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Citation

N. El Karoui, M. Mrad. An exact connection between two solvable SDEs and a nonlinear utility stochastic PDE. SIAM Journal on Financial Mathematics, SIAM, 2013, 4 (1), pp.697-736. 〈hal-01017976〉

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