Numerical stability analysis of the Euler scheme for BSDEs

Abstract : In this paper, we study the qualitative behaviour of approximation schemes for Backward Stochastic Differential Equations (BSDEs) by introducing a new notion of numerical stability. For the Euler scheme, we provide sufficient conditions in the one-dimensional and multidimensional case to guarantee the numerical stability. We then perform a classical Von Neumann stability analysis in the case of a linear driver $f$ and exhibit necessary conditions to get stability in this case. Finally, we illustrate our results with numerical applications.
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SIAM Journal on Numerical Analysis, Society for Industrial and Applied Mathematics, 2015, 53 (2), pp.1172--1193. <10.1137/140977047>
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Contributeur : Adrien Richou <>
Soumis le : jeudi 3 juillet 2014 - 14:38:35
Dernière modification le : mardi 22 septembre 2015 - 01:10:00
Document(s) archivé(s) le : vendredi 3 octobre 2014 - 11:28:49

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Jean-François Chassagneux, Adrien Richou. Numerical stability analysis of the Euler scheme for BSDEs. SIAM Journal on Numerical Analysis, Society for Industrial and Applied Mathematics, 2015, 53 (2), pp.1172--1193. <10.1137/140977047>. <hal-01017969>

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