Central clearing of OTC derivatives: Bilateral vs multilateral netting

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Statistics & Risk Modeling with Applications in Finance and Insurance, 2014, 31 (1), pp.3-22
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Contributeur : Philippe Macé <>
Soumis le : jeudi 3 juillet 2014 - 14:03:23
Dernière modification le : mardi 11 octobre 2016 - 14:10:48

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  • HAL Id : hal-01017930, version 1

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R. Cont, T. Kokholm. Central clearing of OTC derivatives: Bilateral vs multilateral netting. Statistics & Risk Modeling with Applications in Finance and Insurance, 2014, 31 (1), pp.3-22. <hal-01017930>

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