Central clearing of OTC derivatives: Bilateral vs multilateral netting

Type de document :
Article dans une revue
Statistics & Risk Modeling with Applications in Finance and Insurance, De Gruyter, 2014, 31 (1), pp.3-22
Liste complète des métadonnées

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01017930
Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : jeudi 3 juillet 2014 - 14:03:23
Dernière modification le : lundi 18 février 2019 - 20:50:06

Identifiants

  • HAL Id : hal-01017930, version 1

Citation

R. Cont, T. Kokholm. Central clearing of OTC derivatives: Bilateral vs multilateral netting. Statistics & Risk Modeling with Applications in Finance and Insurance, De Gruyter, 2014, 31 (1), pp.3-22. 〈hal-01017930〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

140