Asymptotically optimal discretization of hedging strategies with jumps

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Annals of Applied Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2014, 24 (3), pp.1002-1048
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Contributeur : Philippe Macé <>
Soumis le : mercredi 18 juin 2014 - 15:51:10
Dernière modification le : mardi 11 octobre 2016 - 14:10:49

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  • HAL Id : hal-01009756, version 1

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M. Rosenbaum, P. Tankov. Asymptotically optimal discretization of hedging strategies with jumps. Annals of Applied Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2014, 24 (3), pp.1002-1048. <hal-01009756>

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