Estimation d'état et estimation paramétrique simultanée avec technique de régularisation pour les séries temporelles courtes et bruitées.
Résumé
On expose ici une méthode d'estimation des paramètres d'un modèle de type ARX qui prend en compte simultanément la présence de bruit de mesure sur l'entrée et la sortie de ce modèle ainsi que des contraintes sur les fluctuations de cette entrée. Conjointement, l'état complet du système (entrées et sorties) est estimé. La méthode est testée sur des données de simulation.
Domaines
Automatique
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
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