Exponential transform of quadratic functional and multiplicative ergodicity of a Gauss-Markov process

Abstract : The Laplace transform of partial sums of the square of a non-centered Gauss-Markov process, conditioning on its starting point, is explicitly computed. The parameters of multiplicative ergodicity are deduced.
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Statistics and Probability Letters, Elsevier, 2014, 87, pp.70-75. <10.1016/j.spl.2013.12.023>
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Contributeur : Bernard Ycart <>
Soumis le : vendredi 20 décembre 2013 - 09:36:43
Dernière modification le : mardi 28 octobre 2014 - 18:33:50
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Marina Kleptsyna, Alain Le Breton, Bernard Ycart. Exponential transform of quadratic functional and multiplicative ergodicity of a Gauss-Markov process. Statistics and Probability Letters, Elsevier, 2014, 87, pp.70-75. <10.1016/j.spl.2013.12.023>. <hal-00921152v2>

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