HJB equations in infinite dimension with locally Lipschitz Hamiltonian and unbounded terminal condition

Federica Masiero 1 Adrien Richou 2, 3
3 ALEA - Advanced Learning Evolutionary Algorithms
Inria Bordeaux - Sud-Ouest, UB - Université de Bordeaux, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR5251
Abstract : We study Hamilton Jacobi Bellman equations in an infinite dimensional Hilbert space, with Lipschitz coefficients, where the Hamiltonian has superquadratic growth with respect to the derivative of the value function, and the final condition is not bounded. This allows to study stochastic optimal control problems for suitable controlled state equations with unbounded control processes. The results are applied to a controlled wave equation.
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Journal of Differential Equations, Elsevier, 2014, 257 (6), pp.1989-2034. <10.1016/j.jde.2014.05.026>
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00915046
Contributeur : Adrien Richou <>
Soumis le : mardi 10 décembre 2013 - 13:27:02
Dernière modification le : vendredi 11 septembre 2015 - 01:07:16
Document(s) archivé(s) le : mardi 11 mars 2014 - 01:50:09

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Federica Masiero, Adrien Richou. HJB equations in infinite dimension with locally Lipschitz Hamiltonian and unbounded terminal condition. Journal of Differential Equations, Elsevier, 2014, 257 (6), pp.1989-2034. <10.1016/j.jde.2014.05.026>. <hal-00915046>

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