A necessary condition for weak lumpability in finite Markov processes

Abstract : Under certain conditions, the state space of a homogeneous Markov process can be partitionned to construct an aggregated Markovian process. However, the verification of these conditions requires expensive computations. In this note, we expose a necessary condition for having a Markovian aggregated process. This conditions is based on properties of the eigenvalues of certain submatrices of the transition rate matrix of the original Markov process.
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Operations Research Letters, Elsevier, 1993, 13 (3), pp.165-168. 〈10.1016/0167-6377(93)90006-3〉
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Contributeur : James Ledoux <>
Soumis le : mardi 3 septembre 2013 - 16:48:25
Dernière modification le : vendredi 16 novembre 2018 - 01:25:19
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James Ledoux. A necessary condition for weak lumpability in finite Markov processes. Operations Research Letters, Elsevier, 1993, 13 (3), pp.165-168. 〈10.1016/0167-6377(93)90006-3〉. 〈hal-00852842〉

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