BSDEs with jumps, optimization and applications to dynamic risk measures

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Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2013, 123 (8), pp.3328-3357
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Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : mardi 16 juillet 2013 - 12:21:22
Dernière modification le : jeudi 27 avril 2017 - 09:47:02

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  • HAL Id : hal-00845018, version 1

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Citation

M.-C. Quenez, A. Sulem. BSDEs with jumps, optimization and applications to dynamic risk measures. Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2013, 123 (8), pp.3328-3357. 〈hal-00845018〉

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