An infinite dimensional convolution theorem with applications to the efficient estimation of the integrated volatility

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Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2013, 123 (7), pp.2500-2521
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Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : mardi 16 juillet 2013 - 12:16:09
Dernière modification le : vendredi 4 janvier 2019 - 17:32:33

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Citation

E. Clément, S. Delattre, A. Gloter. An infinite dimensional convolution theorem with applications to the efficient estimation of the integrated volatility. Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2013, 123 (7), pp.2500-2521. 〈hal-00845013〉

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