Large deviations for a mean field model of systemic risk

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SIAM Journal on Financial Mathematics, SIAM, 2013, 4 (1), pp.151-184
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Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : vendredi 28 juin 2013 - 11:43:00
Dernière modification le : jeudi 27 avril 2017 - 09:46:54

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  • HAL Id : hal-00839500, version 1

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Citation

Josselin Garnier, G. Papanicolaou, T.-W. Yang. Large deviations for a mean field model of systemic risk. SIAM Journal on Financial Mathematics, SIAM, 2013, 4 (1), pp.151-184. <hal-00839500>

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