Equity correlations implied by index options: estimation and model uncertainty analysis

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Mathematical Finance, Wiley, 2013, 23 (3), pp.496-530
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Contributeur : Philippe Macé <>
Soumis le : lundi 24 juin 2013 - 15:27:48
Dernière modification le : mardi 11 octobre 2016 - 14:33:28

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  • HAL Id : hal-00837997, version 1

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R. Cont, R. Deguest. Equity correlations implied by index options: estimation and model uncertainty analysis. Mathematical Finance, Wiley, 2013, 23 (3), pp.496-530. <hal-00837997>

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