Estimating the efficient price from the order flow: A Brownian Cox process approach

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Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2013, 123 (7), pp.2603-2619. <10.1016/j.spa.2013.04.012>
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Contributeur : Philippe Macé <>
Soumis le : mercredi 19 juin 2013 - 11:24:42
Dernière modification le : mardi 11 octobre 2016 - 14:05:18

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S. Delattre, C.Y. Robert, M. Rosenbaum. Estimating the efficient price from the order flow: A Brownian Cox process approach. Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2013, 123 (7), pp.2603-2619. <10.1016/j.spa.2013.04.012>. <hal-00835620>

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