Estimating the efficient price from the order flow: A Brownian Cox process approach

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Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2013, 123 (7), pp.2603-2619. 〈10.1016/j.spa.2013.04.012〉
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Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : mercredi 19 juin 2013 - 11:24:42
Dernière modification le : jeudi 27 avril 2017 - 09:46:56

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S. Delattre, C.Y. Robert, M. Rosenbaum. Estimating the efficient price from the order flow: A Brownian Cox process approach. Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2013, 123 (7), pp.2603-2619. 〈10.1016/j.spa.2013.04.012〉. 〈hal-00835620〉

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