Price Dynamics in a Markovian Limit Order Market

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SIAM Journal on Financial Mathematics, SIAM, 2013, 4 (1), pp.1-25. <10.1137/110856605>
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Contributeur : Philippe Macé <>
Soumis le : lundi 10 juin 2013 - 11:28:09
Dernière modification le : mardi 11 octobre 2016 - 14:05:21

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R. Cont, A. De Larrard. Price Dynamics in a Markovian Limit Order Market. SIAM Journal on Financial Mathematics, SIAM, 2013, 4 (1), pp.1-25. <10.1137/110856605>. <hal-00832155>

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