INDIFFERENCE PRICING OF THE EXPONENTIAL LEVY MODELS

Abstract : We consider the geometric Levy processes and we study the utility indi erence pricing approach for the European type option. Describing the investor's risk preferences by the socalled HARA-utilities we de ne the formulas for their value functions on the initially enlarged ltration and the equations for the indi erence prices.
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Pré-publication, Document de travail
2013
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Contributeur : Anastasia Ellanskaya <>
Soumis le : jeudi 6 juin 2013 - 14:35:01
Dernière modification le : lundi 5 février 2018 - 15:00:03
Document(s) archivé(s) le : mardi 4 avril 2017 - 17:55:26

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Anastasia Ellanskaya. INDIFFERENCE PRICING OF THE EXPONENTIAL LEVY MODELS. 2013. 〈hal-00831102〉

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