Modelling microstructure noise with mutually exciting point processes

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Quantitative Finance, Taylor & Francis (Routledge), 2013, 13 (1), pp.65-77. <10.1080/14697688.2011.647054>
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Contributeur : Philippe Macé <>
Soumis le : jeudi 6 juin 2013 - 11:15:02
Dernière modification le : mardi 11 octobre 2016 - 14:33:21

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E. Bacry, S. Delattre, M. Hoffmann, J.F. Muzy. Modelling microstructure noise with mutually exciting point processes. Quantitative Finance, Taylor & Francis (Routledge), 2013, 13 (1), pp.65-77. <10.1080/14697688.2011.647054>. <hal-00830987>

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