Increasing processes and the change of variables formula for non-decreasing functions

Abstract : Given an increasing process $(A_t)_{t\geq 0}$, we characterize the right-continuous non-decreasing functions $f: \R_+\to \R_+$ that map $A$ to a pure-jump process. As an example of application, we show for instance that functions with bounded variations belong to the domain of the extended generator of any subordinators with no drift and infinite Lévy measure.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2013
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00804781
Contributeur : Jean Bertoin <>
Soumis le : mardi 26 mars 2013 - 12:19:10
Dernière modification le : mardi 11 octobre 2016 - 13:52:06
Document(s) archivé(s) le : jeudi 27 juin 2013 - 04:01:18

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  • HAL Id : hal-00804781, version 1
  • ARXIV : 1303.6452

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Jean Bertoin, Marc Yor. Increasing processes and the change of variables formula for non-decreasing functions. 2013. <hal-00804781>

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