Preliminary control variates to improve empirical regression methods

Abstract : We design a variance reduction method to reduce the estimation error in regression problems. It is based on an appropriate use of other known regression functions. Theoretical estimates are supporting this improvement and numerical experiments are illustrating the efficiency of the method.
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Monte Carlo Methods and Applications, De Gruyter, 2013, 19 (4), pp.331--354
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Contributeur : Emmanuel Gobet <>
Soumis le : mardi 19 mars 2013 - 17:21:54
Dernière modification le : jeudi 9 février 2017 - 15:13:12
Document(s) archivé(s) le : jeudi 20 juin 2013 - 16:30:30

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Tarik Benzineb, Emmanuel Gobet. Preliminary control variates to improve empirical regression methods. Monte Carlo Methods and Applications, De Gruyter, 2013, 19 (4), pp.331--354. 〈hal-00802394〉

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