Estimation de point terminal dans le domaine d'attraction de Weibull par une méthode des moments d'ordre élevé

Gilles Stupfler 1 Stephane Girard 2 Armelle Guillou 1
2 MISTIS - Modelling and Inference of Complex and Structured Stochastic Systems
Inria Grenoble - Rhône-Alpes, LJK - Laboratoire Jean Kuntzmann, INPG - Institut National Polytechnique de Grenoble
Résumé : On présente une méthode pour estimer le point terminal d'un échantillon de variables aléatoires réelles indépendantes de même loi lorsque leur fonction de repartition commune appartient au domaine d'attraction de Weibull. La méthode repose sur une transformation de la variable d'intérêt et sur l'utilisation de moments d'ordre élevé de la variable positive obtenue de cette façon. On suppose que l'ordre des moments tend vers l'infini. Des conditions sur la vitesse de divergence de l'ordre des moments sont donnéespour obtenir la consistance de l'estimateur ainsi que sa normalité asymptotique. Les performances de l'estimateur sont illustrées par quelques simulations.
Type de document :
Communication dans un congrès
44e Journées de Statistique, May 2012, Bruxelles, Belgique. 2012
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [5 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00801381
Contributeur : Stephane Girard <>
Soumis le : lundi 18 mars 2013 - 16:30:48
Dernière modification le : jeudi 11 janvier 2018 - 06:22:38
Document(s) archivé(s) le : jeudi 20 juin 2013 - 15:57:40

Fichier

communication_SFDS2012.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00801381, version 1

Collections

Citation

Gilles Stupfler, Stephane Girard, Armelle Guillou. Estimation de point terminal dans le domaine d'attraction de Weibull par une méthode des moments d'ordre élevé. 44e Journées de Statistique, May 2012, Bruxelles, Belgique. 2012. 〈hal-00801381〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

286

Téléchargements de fichiers

149