Estimation de l'espérance conditionnelle des pertes extrêmes dans le cas de lois à queues lourdes en présence d'une covariable

Jonathan El Methni 1 Laurent Gardes 2 Stephane Girard 1
1 MISTIS - Modelling and Inference of Complex and Structured Stochastic Systems
Inria Grenoble - Rhône-Alpes, LJK - Laboratoire Jean Kuntzmann, INPG - Institut National Polytechnique de Grenoble
Résumé : L'espérance conditionnelle des pertes extrêmes (Conditional Tail Expectation, CTE) est une importante mesure de risque fréquemment utilisée en actuariat et en finance. Elle représente la perte attendue au delà d'un certain quantile. Dans la littérature, il existe plusieurs méthodes d'estimation de la CTE basées sur l'estimation du quantile par exemple dans le cas de lois à queues lourdes. L'objectif de cette communication est double. On propose un estimateur de la CTE dans le cas de lois à queues lourdes en présence d'une covariable et cela pour des quantiles conditionnels extrêmes.
Type de document :
Communication dans un congrès
44e Journées de Statistique, May 2012, Bruxelles, Belgique. pp.CDROM, 2012
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Contributeur : Jonathan El Methni <>
Soumis le : jeudi 14 mars 2013 - 17:01:27
Dernière modification le : jeudi 11 janvier 2018 - 06:22:38
Document(s) archivé(s) le : lundi 17 juin 2013 - 12:47:11

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  • HAL Id : hal-00800953, version 1

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Jonathan El Methni, Laurent Gardes, Stephane Girard. Estimation de l'espérance conditionnelle des pertes extrêmes dans le cas de lois à queues lourdes en présence d'une covariable. 44e Journées de Statistique, May 2012, Bruxelles, Belgique. pp.CDROM, 2012. 〈hal-00800953〉

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