Stochastic Sensitivity Study for Optimal Credit allocation

Abstract : In this paper we present the detail computations involved in: Bernis, G.; Carassus, L.; Docq, G. and S. Scotti (2013), Optimal Credit Allocation under Regime Uncertainty with Sensitivity Analysis. First we propose a quick presentation of the methodology developed by Bouleau. Then, we apply this method to the problem of optimal credit allocation problem.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2013
Liste complète des métadonnées

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00795522
Contributeur : Simone Scotti <>
Soumis le : jeudi 28 février 2013 - 12:35:37
Dernière modification le : jeudi 27 avril 2017 - 09:45:59
Document(s) archivé(s) le : mercredi 29 mai 2013 - 04:40:08

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  • HAL Id : hal-00795522, version 1

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Laurence Carassus, Simone Scotti. Stochastic Sensitivity Study for Optimal Credit allocation. 2013. <hal-00795522>

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