Asymptotic behavior of the Whittle estimator for the increments of a Rosenblatt process

Abstract : The purpose of this paper is to estimate the self-similarity index of the Rosenblatt process by using the Whittle estimator. Via chaos expansion into multiple stochastic integrals, we establish a non-central limit theorem satisfied by this estimator. We illustrate our results by numerical simulations.
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Journal of Multivariate Analysis, Elsevier, 2014, 131, pp.1-16. 〈10.1016/j.jmva.2014.06.012〉
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Contributeur : Jean-Marc Bardet <>
Soumis le : samedi 23 février 2013 - 22:59:21
Dernière modification le : mardi 19 août 2014 - 08:43:59
Document(s) archivé(s) le : vendredi 24 mai 2013 - 03:54:02

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Jean-Marc Bardet, Ciprian A. Tudor. Asymptotic behavior of the Whittle estimator for the increments of a Rosenblatt process. Journal of Multivariate Analysis, Elsevier, 2014, 131, pp.1-16. 〈10.1016/j.jmva.2014.06.012〉. 〈hal-00793904〉

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