Dual Quantization for random walks with application to credit derivatives

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Journal of Computational Finance, Incisive media Ltd, 2012, 16 (2), pp.33-60
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Contributeur : Philippe Macé <>
Soumis le : jeudi 31 janvier 2013 - 11:32:20
Dernière modification le : mardi 11 octobre 2016 - 14:10:47

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  • HAL Id : hal-00783039, version 1

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G. Pagès, B. Wilbertz. Dual Quantization for random walks with application to credit derivatives. Journal of Computational Finance, Incisive media Ltd, 2012, 16 (2), pp.33-60. <hal-00783039>

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