Article Dans Une Revue
The Journal of Computational Finance
Année : 2012
Serena Benassù : Connectez-vous pour contacter le contributeur
https://hal.science/hal-00783039
Soumis le : jeudi 31 janvier 2013-11:32:20
Dernière modification le : vendredi 24 mars 2023-14:52:56
Dates et versions
Identifiants
- HAL Id : hal-00783039 , version 1
Citer
G. Pagès, B. Wilbertz. Dual Quantization for random walks with application to credit derivatives. The Journal of Computational Finance, 2012, 16 (2), pp.33-60. ⟨hal-00783039⟩
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