Credit risk with asymmetric information on the default threshold

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Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes, Taylor & Francis: STM, Behavioural Science and Public Health Titles, 2012, 84 (2-3), pp.183-198
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Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : jeudi 10 janvier 2013 - 15:49:09
Dernière modification le : jeudi 27 avril 2017 - 09:47:00

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  • HAL Id : hal-00772515, version 1

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Citation

C. Hillairet, Y. Jiao. Credit risk with asymmetric information on the default threshold. Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes, Taylor & Francis: STM, Behavioural Science and Public Health Titles, 2012, 84 (2-3), pp.183-198. <hal-00772515>

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