Maximum likelihood estimator consistency for ballistic random walk in a parametric random environment

Francis Comets 1 Mikael Falconnet 2, * Oleg Loukianov 3 Dasha Loukianova 4 Catherine Matias 2
* Auteur correspondant
1 LPMA - Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires
2 SG - Laboratoire Statistique et Génome
3 LAMA - Laboratoire d'Analyse et de Mathématiques Appliquées
4 Laboratoire Analyse et Probabilités
Abstract : We consider a one dimensional ballistic random walk evolving in an i.i.d. parametric random environment. We provide a maximum likelihood estimation procedure of the environment parameters based on a single observation of the path till the time it reaches a distant site, and prove that this estimator is consistent as the distant site tends to infinity. We also explore the numerical performances of our estimation procedure.
Keywords : random walk in random environment Ballistic regime maximum likelihood estimation random walk in random environment.
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Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2014, 124 (1), pp.268-288
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Contributeur : Catherine Matias <>
Soumis le : mercredi 24 octobre 2012 - 09:17:20
Dernière modification le : mercredi 12 décembre 2018 - 01:25:33
Document(s) archivé(s) le : vendredi 25 janvier 2013 - 03:41:57

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  • HAL Id : hal-00744629, version 2
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Citation

Francis Comets, Mikael Falconnet, Oleg Loukianov, Dasha Loukianova, Catherine Matias. Maximum likelihood estimator consistency for ballistic random walk in a parametric random environment. Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2014, 124 (1), pp.268-288. 〈hal-00744629v2〉

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