Fast Computation of the Multi-points Expected Improvement with Applications in Batch Selection

Abstract : The Multipoint Expected Improvement criterion (or q-EI) has recently been studied in batch-sequential Bayesian Optimization. This paper deals with the new way of computing q-EI, without usingMonte-Carlo simulations, through a new closed form formula. The latter allows a very fast computation of q-EI for reasonably low values of q (typically, less than 10). New parallel kriging-based optimization strategies, tested on various toy examples, show promising results.
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Contributeur : David Ginsbourger <>
Soumis le : vendredi 12 octobre 2012 - 17:56:09
Dernière modification le : jeudi 11 janvier 2018 - 06:22:26
Document(s) archivé(s) le : samedi 17 décembre 2016 - 00:34:45

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  • HAL Id : hal-00732512, version 2

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Clément Chevalier, David Ginsbourger. Fast Computation of the Multi-points Expected Improvement with Applications in Batch Selection. 2012. 〈hal-00732512v2〉

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