Amélioration du filtrage non linéaire dans les modèles d'état par ré-estimation de l'état passé

Thierry Chonavel (1, 2)

1 Lab-STICC_TB_CID_TOMS
2 SC - Département Signal et Communications

Cet article propose une amélioration du comportement des techniques de filtrage dans les modèles d'état non linéaires. Pour cela, on introduit des techniques de filtrage de type Kalman étendu, "sans parfum" ou particulaire qui exploitent en particulier la concaténation des équations d'état et d'observation afin de limiter les effets des non linéarités dans la propagation de l'état et d’améliorer l’estimation de l'état 'instant antérieur. On vérifie que les performances obtenues par ces nouveaux algorithmes améliorent souvent les algorithmes de filtrage classiques correspondants.

Domaines: Statistiques [math.ST]

Thierry Chonavel. Amélioration du filtrage non linéaire dans les modèles d'état par ré-estimation de l'état passé. 23e éd. du colloque GRETSI, Sep 2011, Bordeaux, France. ⟨hal-00725203⟩