An infinite dimensional convolution theorem with applications to the efficient estimation of the integrated volatility

Abstract : This paper proposes a general approach to obtain asymptotic lower bounds for the estimation of random functionals. The main result is an abstract convolution theorem in a non parametric setting, based on an associated LAMN property. This result is then applied to the estimation of the integrated volatility, or related quantities, of a diffusion process, when the diffusion coefficient depends on an independent Brownian motion.
Type de document :
Article dans une revue
Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2013, 123, pp.2500-2521
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [19 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00719460
Contributeur : Emmanuelle Clément <>
Soumis le : jeudi 19 juillet 2012 - 19:36:06
Dernière modification le : jeudi 27 avril 2017 - 09:46:38
Document(s) archivé(s) le : vendredi 16 décembre 2016 - 01:40:08

Fichier

convol190712.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00719460, version 1

Citation

Emmanuelle Clement, Sylvain Delattre, Arnaud Gloter. An infinite dimensional convolution theorem with applications to the efficient estimation of the integrated volatility. Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2013, 123, pp.2500-2521. 〈hal-00719460〉

Partager

Métriques

Consultations de
la notice

227

Téléchargements du document

177