Dense classes of multivariate extreme value distributions

Abstract : In this paper, we explore tail dependence modelling in multivariate extreme value distributions. The measure of dependence chosen is the scale function, which allows combinations of distributions in a very flexible way. The correspondences between the scale function and the spectral measure or the stable tail dependence function are given. Combining scale functions by simple operations, three parametric classes of laws are (re)constructed and analyzed, and resulting nested and structured models are discussed. Finally, the denseness of each of these classes is shown.
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Journal of Multivariate Analysis, Elsevier, 2013, 116, pp.109-129. 〈10.1016/j.jmva.2012.11.015〉
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Contributeur : Anne-Laure Fougères <>
Soumis le : vendredi 16 novembre 2012 - 11:20:21
Dernière modification le : dimanche 15 octobre 2017 - 22:44:15
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Anne-Laure Fougères, Cécile Mercadier, John Nolan. Dense classes of multivariate extreme value distributions. Journal of Multivariate Analysis, Elsevier, 2013, 116, pp.109-129. 〈10.1016/j.jmva.2012.11.015〉. 〈hal-00713516v2〉

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