A note on the existence of solutions to Markovian superquadratic BSDEs with an unbounded terminal condition

Federica Masiero 1 Adrien Richou 2, 3
3 ALEA - Advanced Learning Evolutionary Algorithms
Inria Bordeaux - Sud-Ouest, UB - Université de Bordeaux, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR5251
Abstract : In [Stochastc Process. Appl., 122(9):3173-3208], the author proved the existence and the uniqueness of solutions to Markovian superquadratic BSDEs with an unbounded terminal condition when the generator and the terminal condition are locally Lipschitz. In this paper, we prove that the existence result remains true for these BSDEs when the regularity assumptions on the terminal condition is weakened.
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Electronic Journal of Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2013, 18 (50), pp.1-15. <10.1214/EJP.v18-2124>
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Contributeur : Adrien Richou <>
Soumis le : mercredi 15 mai 2013 - 11:42:50
Dernière modification le : vendredi 11 septembre 2015 - 01:07:12
Document(s) archivé(s) le : vendredi 16 août 2013 - 04:06:00

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Federica Masiero, Adrien Richou. A note on the existence of solutions to Markovian superquadratic BSDEs with an unbounded terminal condition. Electronic Journal of Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2013, 18 (50), pp.1-15. <10.1214/EJP.v18-2124>. <hal-00713123v3>

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