Max-Plus decomposition of supermartingales and convex order. Application to American options and portfolio insurance - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Annals of Probability Année : 2008

Max-Plus decomposition of supermartingales and convex order. Application to American options and portfolio insurance

Nicole El Karoui
  • Fonction : Auteur
Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires
A. Meziou
  • Fonction : Auteur

Domaines

Probabilités [math.PR]

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https://hal.science/hal-00708488

Soumis le : vendredi 15 juin 2012-10:56:43

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Identifiants

  • HAL Id : hal-00708488 , version 1

Citer

Nicole El Karoui, A. Meziou. Max-Plus decomposition of supermartingales and convex order. Application to American options and portfolio insurance. Annals of Probability, 2008, 36 (2), pp.647-697. ⟨hal-00708488⟩

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