Optimal Delaunay et Voronoi quantization methods for pricing American options

Type de document :
Communication dans un congrès
R. Carmona, P. Del Moral, P. Hu, N. Oudjane. Numerical methods in Finance. Workshop Numerical methods in Finance, 2010,, 2010, Bordeaux, France. Springer, pp.171-217, 2012, Springer Proceedings in Mathematics 12
Liste complète des métadonnées

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00707862
Contributeur : Philippe Macé <>
Soumis le : mercredi 13 juin 2012 - 16:24:58
Dernière modification le : mardi 11 octobre 2016 - 14:35:27

Identifiants

  • HAL Id : hal-00707862, version 1

Collections

Citation

G. Pagès, B. Wilbertz. Optimal Delaunay et Voronoi quantization methods for pricing American options. R. Carmona, P. Del Moral, P. Hu, N. Oudjane. Numerical methods in Finance. Workshop Numerical methods in Finance, 2010,, 2010, Bordeaux, France. Springer, pp.171-217, 2012, Springer Proceedings in Mathematics 12. <hal-00707862>

Partager

Métriques

Consultations de la notice

29