Optimal Delaunay et Voronoi quantization methods for pricing American options

G. Pagès 1 B. Wilbertz
1 LPMA - Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires
Type de document :
Communication dans un congrès
R. Carmona, P. Del Moral, P. Hu, N. Oudjane. Numerical methods in Finance. Workshop Numerical methods in Finance, 2010,, 2010, Bordeaux, France. Springer, pp.171-217, 2012, Springer Proceedings in Mathematics 12
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Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : mercredi 13 juin 2012 - 16:24:58
Dernière modification le : lundi 29 mai 2017 - 14:27:20

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G. Pagès, B. Wilbertz. Optimal Delaunay et Voronoi quantization methods for pricing American options. R. Carmona, P. Del Moral, P. Hu, N. Oudjane. Numerical methods in Finance. Workshop Numerical methods in Finance, 2010,, 2010, Bordeaux, France. Springer, pp.171-217, 2012, Springer Proceedings in Mathematics 12. <hal-00707862>

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