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Communication Dans Un Congrès Année : 2012

Optimal Delaunay et Voronoi quantization methods for pricing American options

G. Pagès
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 856726
  • IdHAL : gilpag
Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires
B. Wilbertz
  • Fonction : Auteur

Domaines

Probabilités [math.PR]

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https://hal.science/hal-00707862

Soumis le : mercredi 13 juin 2012-16:24:58

Dernière modification le : mercredi 17 avril 2024-10:41:42

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Dates et versions

hal-00707862 , version 1 (13-06-2012)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00707862 , version 1

Citer

G. Pagès, B. Wilbertz. Optimal Delaunay et Voronoi quantization methods for pricing American options. Numerical methods in Finance. Workshop Numerical methods in Finance, 2010,, 2010, Bordeaux, France. pp.171-217. ⟨hal-00707862⟩

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