Optimal split of orders across liquidity pools: a stochastic algorithm approach

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SIAM Journal on Financial Mathematics, SIAM, 2011, 2, pp.1042-1076
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Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : mercredi 13 juin 2012 - 16:13:02
Dernière modification le : lundi 29 mai 2017 - 14:27:20

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  • HAL Id : hal-00707851, version 1

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Citation

S. Laruelle, G. Pagès, C.-A. Lehalle. Optimal split of orders across liquidity pools: a stochastic algorithm approach. SIAM Journal on Financial Mathematics, SIAM, 2011, 2, pp.1042-1076. <hal-00707851>

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