Representing the CGMY and Meixner Lévy processes as time changed Brownian motions

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Journal of Computational Finance, Incisive media Ltd, 2008, 12 (1), pp.27-47
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Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : lundi 11 juin 2012 - 11:49:53
Dernière modification le : jeudi 27 avril 2017 - 09:46:47

Identifiants

  • HAL Id : hal-00706655, version 1

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Citation

M. Yor, D. Madan. Representing the CGMY and Meixner Lévy processes as time changed Brownian motions. Journal of Computational Finance, Incisive media Ltd, 2008, 12 (1), pp.27-47. <hal-00706655>

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