Penalisations of Brownian motion with its maximum and minimum processes as weak forms of Skorokhod embedding

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Theory of Stochastic Processes, 2008, 14 (2), pp.116-138
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Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : lundi 11 juin 2012 - 11:43:44
Dernière modification le : lundi 29 mai 2017 - 14:26:50

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  • HAL Id : hal-00706650, version 1

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Citation

M. Yor, B. Roynette, P. Vallois. Penalisations of Brownian motion with its maximum and minimum processes as weak forms of Skorokhod embedding. Theory of Stochastic Processes, 2008, 14 (2), pp.116-138. 〈hal-00706650〉

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