Portfolio insurance under a risk-measure constraint

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Insurance: Mathematics and Economics, Elsevier, 2011, 49, pp.361-370
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Contributeur : Philippe Macé <>
Soumis le : vendredi 8 juin 2012 - 15:52:04
Dernière modification le : mardi 11 octobre 2016 - 13:48:11

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  • HAL Id : hal-00705972, version 1

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P. Tankov, C. De Franco. Portfolio insurance under a risk-measure constraint. Insurance: Mathematics and Economics, Elsevier, 2011, 49, pp.361-370. <hal-00705972>

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