Tracking errors from discrete hedging in exponential Lévy models

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International Journal of Theoretical and Applied Finance, World Scientific Publishing, 2011, 14, pp.1-35
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Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : vendredi 8 juin 2012 - 15:50:19
Dernière modification le : jeudi 27 avril 2017 - 09:47:30

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  • HAL Id : hal-00705970, version 1

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Citation

P. Tankov, M. Broden. Tracking errors from discrete hedging in exponential Lévy models. International Journal of Theoretical and Applied Finance, World Scientific Publishing, 2011, 14, pp.1-35. <hal-00705970>

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