A finite dimensional approximation for pricing moving average options

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SIAM Journal of Financial Mathematics, 2011, 2, pp.989-1013
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Contributeur : Philippe Macé <>
Soumis le : vendredi 8 juin 2012 - 15:48:14
Dernière modification le : mardi 11 octobre 2016 - 13:48:11

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M. Bernhart, P. Tankov, X. Warin. A finite dimensional approximation for pricing moving average options. SIAM Journal of Financial Mathematics, 2011, 2, pp.989-1013. <hal-00705966>

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