A finite dimensional approximation for pricing moving average options

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SIAM Journal of Financial Mathematics, 2011, 2, pp.989-1013
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Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : vendredi 8 juin 2012 - 15:48:14
Dernière modification le : mercredi 29 novembre 2017 - 16:29:16

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  • HAL Id : hal-00705966, version 1

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Citation

M. Bernhart, P. Tankov, X. Warin. A finite dimensional approximation for pricing moving average options. SIAM Journal of Financial Mathematics, 2011, 2, pp.989-1013. 〈hal-00705966〉

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