Default Intensities implied by CDO Spreads: Inversion Formula and Model Calibration.

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SIAM Journal of Financial Mathematics, 2010, 1, pp.555-585
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Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : mercredi 6 juin 2012 - 11:29:08
Dernière modification le : jeudi 27 avril 2017 - 09:46:49

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  • HAL Id : hal-00704771, version 1

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Citation

R. Cont, R. Deguest, Y.H. Kan. Default Intensities implied by CDO Spreads: Inversion Formula and Model Calibration.. SIAM Journal of Financial Mathematics, 2010, 1, pp.555-585. <hal-00704771>

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