Optimal portfolio liquidation with execution cost and risk

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SIAM Journal of Financial Mathematics, 2010, 1, pp.897-931
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Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : mercredi 6 juin 2012 - 10:08:54
Dernière modification le : jeudi 27 avril 2017 - 09:46:49

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  • HAL Id : hal-00704710, version 1

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Citation

I. Kharroubi, H. Pham. Optimal portfolio liquidation with execution cost and risk. SIAM Journal of Financial Mathematics, 2010, 1, pp.897-931. <hal-00704710>

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