Swing options valuation: a BSDE with constrained jumps approach

Type de document :
Communication dans un congrès
R. Carmona, P. Del Moral, P. Hu, N. Oudjane. Workshop Numerical methods in Finance, INRIA Bordeaux, 2010, Bordeaux, France. Springer, pp. 379-400, 2012, Springer Proceedings in Mathematics 12
Liste complète des métadonnées

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00704706
Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : mercredi 6 juin 2012 - 10:02:07
Dernière modification le : lundi 29 mai 2017 - 14:24:20

Identifiants

  • HAL Id : hal-00704706, version 1

Collections

UPMC | INSMI | USPC | PMA

Citation

M. Bernhart, H. Pham, P. Tankov, X. Warin. Swing options valuation: a BSDE with constrained jumps approach. R. Carmona, P. Del Moral, P. Hu, N. Oudjane. Workshop Numerical methods in Finance, INRIA Bordeaux, 2010, Bordeaux, France. Springer, pp. 379-400, 2012, Springer Proceedings in Mathematics 12. 〈hal-00704706〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

54