Swing options valuation: a BSDE with constrained jumps approach

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Communication dans un congrès
R. Carmona, P. Del Moral, P. Hu, N. Oudjane. Workshop Numerical methods in Finance, INRIA Bordeaux, 2010, Bordeaux, France. Springer, pp. 379-400, 2012, Springer Proceedings in Mathematics 12
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Contributeur : Philippe Macé <>
Soumis le : mercredi 6 juin 2012 - 10:02:07
Dernière modification le : mardi 11 octobre 2016 - 13:52:13

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  • HAL Id : hal-00704706, version 1

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M. Bernhart, H. Pham, P. Tankov, X. Warin. Swing options valuation: a BSDE with constrained jumps approach. R. Carmona, P. Del Moral, P. Hu, N. Oudjane. Workshop Numerical methods in Finance, INRIA Bordeaux, 2010, Bordeaux, France. Springer, pp. 379-400, 2012, Springer Proceedings in Mathematics 12. <hal-00704706>

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