Portfolio optimization for piecewise criteria functions

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Communication dans un congrès
Kyoto University. 8th workhop on stochastic numerics, 2008, Japan. pp.81-108, 2009, RIMS Kokyuroku 1620
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Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : mardi 5 juin 2012 - 15:36:39
Dernière modification le : jeudi 27 avril 2017 - 09:46:49

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  • HAL Id : hal-00704490, version 1

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Citation

L. Carassus, H. Pham. Portfolio optimization for piecewise criteria functions. Kyoto University. 8th workhop on stochastic numerics, 2008, Japan. pp.81-108, 2009, RIMS Kokyuroku 1620. <hal-00704490>

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