Optimisation bayésienne par méthodes SMC

Romain Benassi (1, 2) , Julien Bect (2) , Emmanuel Vazquez (2)

1 GdR MASCOT-NUM - Méthodes d'Analyse Stochastique des Codes et Traitements Numériques
2 E3S - Supélec Sciences des Systèmes

Le problème considéré est l'optimisation d'une fonction réelle f à l'aide d'une approche bayésienne. Les évaluations de f sont choisies séquentiellement à partir d'informations a priori sur la fonction f, modélisée par un processus aléatoire, et des évaluations précédentes. Cette approche présente deux problèmes, à savoir l'estimation des lois a posteriori de paramètres intervenant dans le choix des points d'évaluations, et la maximisation du critère utilisé pour déterminer ce choix. Dans cet article, nous proposons une approche SMC (Sequential Monte Carlo) pour résoudre ces deux problèmes de façon simultanée.

Domaines: Calcul [stat.CO]

Romain Benassi, Julien Bect, Emmanuel Vazquez. Optimisation bayésienne par méthodes SMC. 44èmes journées de Statistique (JdS 2012), May 2012, Bruxelles, Belgique. CD-ROM Proceedings (6 p.). ⟨hal-00690675⟩