A new microstructure noise index

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Quantitative Finance, Taylor & Francis (Routledge), 2011, 11 (6), pp.883-899
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Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : vendredi 13 janvier 2012 - 11:19:24
Dernière modification le : vendredi 28 avril 2017 - 01:00:38

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  • HAL Id : hal-00659613, version 1

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M. Rosenbaum. A new microstructure noise index. Quantitative Finance, Taylor & Francis (Routledge), 2011, 11 (6), pp.883-899. <hal-00659613>

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